Helguera, aki jelenleg egy rádiónál kommentátorként mûködik, edzõi babérokra tör, saját bevallása szerint sokat tanult Mourinhótól, de többet okult Del Bosque munkájából. Azt mondja, sok minden van, amit nem kedvel a portugálban, pl. azt, hogy állandóan fõszereplõ akar lenni. „Én pont az ellenkezõje szeretnék lenni, mint például Del Bosque, aki hagyja érvényesülni a játékosokat, és sokat segít” – bár azt is hozzátette, hogy szerinte nem létezik tökéletes edzõ. A Real Madrid egykori játékosa szerint a futballvilág az örök szenvedélye, és mindig is tudta, hogy ezzel kell foglalkoznia, mert teljesen a megszállottja.
A Valenciából való visszavonulásáról elárulta, hogy a sport szempontjából „igazán rossz volt, hiszen hatalmas gyûlölettel viszonyulnak a Real Madrid felé”, és sok mindenért, ami a klubbal történt, õt vádolták. Ezen kívül ismét gondja akadt egy sérüléssel, ami már a Realnál is problémát jelentett számára, ezért is mennie kellett, hiszen lelkileg nagyon megviselte.
Florentino Pérez elnökségével kapcsolatban elmondta: „Sokat segített a csapatnak, fõleg gazdasági téren, nagyon ért a számokhoz, és úgy gondolom, tökéletes elnök. Az egyetlen, amit fel lehet róni neki, hogy a futballal kapcsolatos dolgokban kevesen segítik õt.”
Elismeri, hogy mindig is „nagyon éretlen” volt, de kicsit sikerült megkomolyodnia, hiszen megtalálta élete párját, akivel két gyermekük van: „Ennek ellenére örökké egy Pán Péter maradok.” Ronaldóról és Messirõl is kérdezték, akikkel kapcsolatban elmondta: „Mindketten nagyon jók, kár, hogy itt van Messi Ronaldónak, máskülönben kétségkívül õ lenne a világ legjobbja”.
Elégedett a munkájával, amit az Onda Cero rádiónál végez kommentátorként, de a tévé nem fekszik neki: „Azok, akik edzõk akarnak lenni, sokat profitálnak a hibáikból, de ha a televízióban tévedsz, kivégeznek. Ezért is kedvelem jobban a rádiót, szeretem a nyugalmat.”
